Silent Observer

Пропустив случайный процесс через фильтр, вы ограничите спектр этого процесса, а это уже элемент детерминированности. Спектр случайного процесса также должен быть случайным.

Чтобы доказать, что данный процесс является случайным, надо расчитать и построить автокорреляционную функцию. Случайная величина не коррелируется сама с собой и коэффициент корреляции равен нулю. В идеале автокорреляционная функция должна быть похожа на дельта-функцию.

Есть очень хорошая электронная книга "The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing". Бесплатна и размещена на www.dspguide.com. Несколько глав посвящены цифровым фильтрам. По сути эта сейчас моя настольная книга.

Насколько я понял, задача состоит в выделении периодического сигнала с минимальной временной задержкой. Нулевая задержка и нулевой фазовый сдвиг разве не одно и то же? Что такое согласованная фильтрация, я к сожалению, пока не знаю. Буду благодарен, если дадите ссылку на литературу.

Уважаемый Fast! Наверное я не большой знаток цифровых методов обработки сигнала, и поэтому я лучше приведу мнение эксперта в этой области - Steven W. Smith (www.dspguide.com). Вот что он пишет : "There are three types of phase response that a filter can have: zero phase, linear phase, and nonlinear phase ... the zero phase filter is characterized by an impulse response that is symmetrical around sample zero. The actual shape doesn't matter, only that the negative numbered samples are a mirror image of the positive numbered samples. When the Fourier transform is taken of this symmetrical waveform, the phase will be entirely zero..." Я думаю, с этим не поспоришь.

Мне кажется, что цифровой фильтр с нулевым фазовым сдвигом на данной частоте мог бы решить вашу проблему. Получить коэффициенты такого фильтра вы сможете здесь : http://www.nauticom.net/www/jdtaft/