[Red 0]

Други, может кто подскажет как подойти к следующей задаче.

Нужна модель, которая по поведению существующих заемщиков предскажет выйдут ли они в дефолт в течение следующих Х месяцев.

Застрял на первом же шаге - формирование датасета. На какую дату надо брать данные по каждому клиенту? Если с новыми клиентами все понятно, собираем их анкеты на дату входа в банк и размечаем, кто потом вышел в дефолт, а кто нет, то здесь - не понятно.

Один и тот же клиент в разные промежутки времени может быть отнесен к классу 0 (ок) или к классу 1 (дефолт).

Может кто решал подобную задачу или может подсказать литературу с подходами?

 

[vladec 7]

А просто Марковские модели здесь не "катят", если вероятности известны? Диф. уравнения без всяких нейронных сетей.

[Red 0]

21 час назад, vladec сказал:

А просто Марковские модели здесь не "катят", если вероятности известны? Диф. уравнения без всяких нейронных сетей.

Подскажете, что почитать?

[vladec 7]

8 часов назад, Red сказал:

Подскажете, что почитать?

Детально не подскажу, но это из стандартного курса математики. Типа, строится, что-то вроде графа возможных переходов из состояния в состояние с оценкой вероятностей этих переходов. По этому графу составляется система диф уравнений, которая решается аналитически или численно. В результате для каждого состояния получаете функцию вероятности нахождения в нем от времени. Как то так.