Jump to content

    
Sign in to follow this  
Red

Кедит. Поведенческий скоринг. (Loan, application scoring).

Recommended Posts

Други, может кто подскажет как подойти к следующей задаче.

Нужна модель, которая по поведению существующих заемщиков предскажет выйдут ли они в дефолт в течение следующих Х месяцев.

Застрял на первом же шаге - формирование датасета. На какую дату надо брать данные по каждому клиенту? Если с новыми клиентами все понятно, собираем их анкеты на дату входа в банк и размечаем, кто потом вышел в дефолт, а кто нет, то здесь - не понятно.

Один и тот же клиент в разные промежутки времени может быть отнесен к классу 0 (ок) или к классу 1 (дефолт).

Может кто решал подобную задачу или может подсказать литературу с подходами?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, vladec сказал:

А просто Марковские модели здесь не "катят", если вероятности известны? Диф. уравнения без всяких нейронных сетей.

Подскажете, что почитать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Red сказал:

Подскажете, что почитать?

Детально не подскажу, но это из стандартного курса математики. Типа, строится, что-то вроде графа возможных переходов из состояния в состояние с оценкой вероятностей этих переходов. По этому графу составляется система диф уравнений, которая решается аналитически или численно. В результате для каждого состояния получаете функцию вероятности нахождения в нем от времени. Как то так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this