Jump to content

    

Кедит. Поведенческий скоринг. (Loan, application scoring).

Други, может кто подскажет как подойти к следующей задаче.

Нужна модель, которая по поведению существующих заемщиков предскажет выйдут ли они в дефолт в течение следующих Х месяцев.

Застрял на первом же шаге - формирование датасета. На какую дату надо брать данные по каждому клиенту? Если с новыми клиентами все понятно, собираем их анкеты на дату входа в банк и размечаем, кто потом вышел в дефолт, а кто нет, то здесь - не понятно.

Один и тот же клиент в разные промежутки времени может быть отнесен к классу 0 (ок) или к классу 1 (дефолт).

Может кто решал подобную задачу или может подсказать литературу с подходами?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А просто Марковские модели здесь не "катят", если вероятности известны? Диф. уравнения без всяких нейронных сетей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 час назад, vladec сказал:

А просто Марковские модели здесь не "катят", если вероятности известны? Диф. уравнения без всяких нейронных сетей.

Подскажете, что почитать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов назад, Red сказал:

Подскажете, что почитать?

Детально не подскажу, но это из стандартного курса математики. Типа, строится, что-то вроде графа возможных переходов из состояния в состояние с оценкой вероятностей этих переходов. По этому графу составляется система диф уравнений, которая решается аналитически или численно. В результате для каждого состояния получаете функцию вероятности нахождения в нем от времени. Как то так.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this