[syoma 1]

Народ поделитесь идеей на основании какого алгоритма реализуется такое.

- есть данные измерений за определенный период времени - наблюдения велись годы, накопилось много данных.

Известно, что результат измерения имеет некоторые закономерности, которые зависят от предыдущей динамики поведения данной величины - например исторических и локальных максимумов, минимумов, изменения скорости нарастания и т.д.

Нужно напиcать программу (для начала в Матлабе), которая смогла бы обнаруживать повторяющиеся паттерны в исторических данных и на основании них с определенной достоверностью смогла бы предсказать результат в ближайшем будущем - ну хотя бы тренд. Паттерны, заранее неизвестны, хотя некоторые закономерности были обнаружены. Один и тот же паттерн может иметь ту же форму, но отличающиеся амплитуды. Программа должна самообучаться на исторических данных.

 

Например (у меня другая величина, но похоже) - как если бы у вас были в наличии измерения среднесуточной температуры на улице за N десятков лет. Скормив эти данные программе, она должна распознать самостоятельно паттерн "зима-весна-лето-осень" и "предсказать", что с верятностью более 50% среднесуточная температура в мае должна быть выше, чем в марте, и т.д.

[fider 0]

Может быть корреляционный анализ?

[Xenia 35]

Например (у меня другая величина, но похоже) - как если бы у вас были в наличии измерения среднесуточной температуры на улице за N десятков лет. Скормив эти данные программе, она должна распознать самостоятельно паттерн "зима-весна-лето-осень" и "предсказать", что с верятностью более 50% среднесуточная температура в мае должна быть выше, чем в марте, и т.д.

 

Зачем же погоду? Тогда надо сразу курс доллара предсказывать! Миллионером станете. :)

 

[FatRobot 0]

Торговля на бирже такая торговля.

 

Модель источника этих данных надо бы иметь.

 

Если модели нет, то предположения о ней (AR, ARMA) и о ее порядке. Сейчас, наверное, что-то более модное изобрели.

 

Как вы сами понимаете, чем больше предположений, тем ниже достоверность предсказания.

[syoma 1]

Зачем же погоду? Тогда надо сразу курс доллара предсказывать! Миллионером станете. :)

Может быть. И нафиг тот инжиниринг. Кстати если смотреть на тот же курс доллара в разрезе часовых торгов, то там вполне четкие картинки рисуются - как мне опытные трейдеры подсказали.

Если модели нет, то предположения о ней (AR, ARMA) и о ее порядке.

Можете сказать, что это такое? Или кинуть ссылкой?

 

Может быть корреляционный анализ?

Я тоже думал про коррелляцию и собственно думал, что если потратить достаточно вычислительного времени на вычмсление коррелляции всего со всем, то можно достичь вполне достоверных результатов предсказывания. Только вот как правильно его применить применительно к этой проблеме.

 

 

[FatRobot 0]

нда..

 

http://igtfy.com/?q=arma+model

 

Можете сказать, что это такое? Или кинуть ссылкой?

 

Ну а это совсем прекрасно:

 

четкие картинки рисуются

опытные трейдеры подсказали

[syoma 1]

нда..

 

http://igtfy.com/?q=arma+model

 

Спасибо.

Я вот подумал - допустим если некоторые паттерны все-же известны, то можно было бы попытаться их найти. Вопрос только в том, как.

Я так понимаю сходная задача используется при распознавании жестов - ведь скорости и амплитуды там разные.

 

[FatRobot 0]

Все вы правильно подумали. Задача нахождения и/или создания опорных последовательностей для классификации - отдельная задача. Не менее сложная, чем сама классификация.

 

И еще совершенно правильная ваша идея: инженеры, которые полный рабочий день заняты классификацией неважно чего, жестов или звуков, уже наверняка попробовали свои алгоритмы на котировках. И теперь не знают, куда деваться от денег. Примерно, как в рекламе форекса.

 

А теперь, когда в стандартной поставке матлаба есть возможность работы с терминалами рейтерс и блумберг, количество богачей будет только увеличиваться.

 

Я вот подумал - допустим если некоторые паттерны все-же известны, то можно было бы попытаться их найти. Вопрос только в том, как.

Я так понимаю сходная задача используется при распознавании жестов - ведь скорости и амплитуды там разные.

[Xenia 35]

Может быть. И нафиг тот инжиниринг. Кстати если смотреть на тот же курс доллара в разрезе часовых торгов, то там вполне четкие картинки рисуются - как мне опытные трейдеры подсказали.

 

Я же не просто позубоскалить, а с тем намеком, что программы типа предсказателей биржевых курсов довольно распространены, хотя и далеко не всегда соответствуют заявленным характеристикам. Т.е. их лучше искать не на форуме по электронике, а в других местах поближе к экономическим кругам.

[fontp 0]

Деньги любят преобразование Гильберта-Хуанга (HHT)

+

нейронная сеть )

 

http://statmod.ru/_diploma/2012/15_5_senov.pdf

 

http://prodav.ru/hht/index.html

 

Однако профпригодность или злонамеренность разных ЦБ не оценит никакая программа

[Гость TSerg]

" Все давно украдено"

Рекомендую след. пакеты, не менее мощные чем Matlab, но ориентированные на обработку стат.данных, временных рядов и по другим стат. операциям:

- SPSS: https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS

- Статистика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Statistica

 

 

[syoma 1]

" Все давно украдено"

Рекомендую след. пакеты, не менее мощные чем Matlab, но ориентированные на обработку стат.данных, временных рядов и по другим стат. операциям:

- SPSS: https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS

- Статистика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Statistica

Зачем, если Матлаб все это также умеет при подключении соответствующих тулбоксов?

[FatRobot 0]

Матлаб не умеет работать быстро, а также плохо оперирует большими массивами данных.

 

Но, как и в любом деле, должны быть глубокие знания о предметной области, а не только владение инструментарием, пусть даже и самым лучшим. Тем более в такой для многих привлекательной области, как торговля.

 

Зачем, если Матлаб все это также умеет при подключении соответствующих тулбоксов?