Слик - это редактор, компилятор и линкер к нему не подключаются. :) Вам нужно организовать процесс сборки своего проекта, - т.е. запустить компилятор/линкер с нужными ключами командной строки. Как это будет сделано самому слику без разницы - хоть батник напишите (популярное решение - использовать утилиту make). А вот когда это будет готово, то тогда можно в слике назначить на запуск тот или иной инстумент. Делается это через свойства проекта, вкладка Tools. Дальше сами разберетесь.
Именно это и имелось в виду. Создан make файл, добавлен в Tools. Все компилируется и линкуется. Но при ошибках сборки нет возможности попасть в строку с ошибкой.